Forex Zysk Schichten

08 lut 2011, 23.16 knx pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto Wie jak rozsadznie ustawic SL auf Jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena Pomimo Twoich niegrzecznych uwag o idiotach Krtko napisz jak ja oceniam zasig ruchu. Jednak po pierwsze i najwaniejsze zusammen niej pisz jest moj subiektywn Ocen cho po wielokro przeczytan w najrniejszych publikacjach i Forach a s po drugie stochastyczne zu prawidowoci. Ktre obserwowaem. Obserwuj ich bd obserwowa ich zmienia o nich zdanie jeli przestan dziaa. Ponadto oczywiste jest. E tylko wrka wie gdzie cena si zatrzyma. Ale s miejsca. Gdzie powinna si zatrzyma skuteczniej ni w innych. Wszystko zaley von fazy rynku. Jeeli korzystny Einrichtung pojawi si w silnym trendzie zu czsto ruch ma zasig poprzedzajcego gehen odcinka co odmierzam sobie albo rulerem lub fibonacci ext. Dla poziomu 100. Jeeli po drodze pojawi si poziom 100 np 1,3600 na edku zu skracam docelowy zasig przed osigniciem tego poziomu. Wejcia w silnym trendzie najbardziej nadaj si do maksymalizacji R i mona prbowa wycisn znacznie wicej o ile jednak ma si tytanowe jaja i jest si w stanie przetrzyma pullbacki. Z drugiej strony nawet najsilniejszy trend zmierza ku szczytom czy dokom. Gdzie rynek kiedy ju von i tworzy swingi ich tam naley poszukiwa miejsc gdzie cena wyhamuje. W przypadku wej w rozlegych Handelsbereiche ocena zasigu jest znacznie prostsza (cho decyzja o zajciu pozycji trudniejsza bo s wejcia o mniejszym prawdopodobiestwie sukcesu). Przy faszywym wybiciu ich korzystnym setupie skierowanym w kierunku drugiej krawdzi handelsbereiche zasigiem bdzie przeciwpoona krawd handelsbereiche. Przy faktycznym wybiciu (czyli mamy wybicie z konsolidacji, cofnicie i ponownie wybicie zasigiem moe von szeroko konsolidacji lub wczeniejszy Schaukel. Ostatnie stosowane przeze mnie wejcie w Handelsbereiche moe mie miejsce w rodku konsolidacji przy gwatownym ruchu od jednej krawdzi Handelsbereiche, maym cofniciu w poowie na ktrym zajmuj pozycj w kierunku kontynuacji ruchu tun drugiego Brzegu (jako najtrudniejsze i najmniej pewne staram si gehen ostatnio Unika) zasig wwczas zu oczywicie druga krawd Handelsbereiche. Na koniec jeszcze raz podkrelam. e nie jest adna uniwersalna MRE, ktra ma obowizywa rwnie . ciebie lecz moja Wasna subiektywna, dopasowana tun mojej cierpliwoci najpierw wyczytana i wyumiana ein potem dowiadczona na wasnej skrze opinia i jako taka nie podlega ocenie 09 lut 2011, 00.02 knx pisze:.. Poczawszy od tego, ze malo kto Wie jak rozsadznie Ustawic SL an jakim prawem wydaje sie wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena Pomimo zweiich niegrzecznych uwag o idiotach krtko napisz jak ja oceniam zasig ruchu. Wszystko pieknie, ale ja nie o tym pisalem. 09. November 2011, 10:25 RobsonFX pisze: Ile mozna von zyskac, grajac z hat eine Niederlage TP 2 3: 1 Odnonie twojego rysunku. Jeden wielki mit, e wsparcia ich opory dziaaj jako TP w grze z trendem, zu bujda. Jeli kto uwaa inaczej zu oznacza, e miota si w jakiej konsolidacji eine nie potrafi gra z trendem. Prawda jest taka, und skuteczno S R w wyznaczaniu TP przeczy teorii istnienia trendw. Gdyby opory nie pkay nein durchoby trendw wzrostowych, analogicznie odnonie wspar. Ich skuteczno w takiej grze von jest iluzj, patrzymy von Tylko na te S R, ktre zadziaay von pomijamy te, ktre pky. knx pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto Wie jak rozsadznie ustawic SL auf Jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena Niektrzy przypisuj sobie prawa Boskie. Moe lepiej skupi si na opracowaniu Spielregeln, ktra jest dochodowa przy bardzo ograniczonych umiejetnociach przewidywania czegokolwiek. 09 lut 2011, 10:51 reptile pisze: Nie uwazam eby Faktor RR w systemie von czyms zym, ale defakto dla systemow z bardzo sztywnymi regulami. Nawet - czemu nie. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. Freunde und Bekannte finden, die interessiert an czy nie sind. Dzieje sie tak dlatego, ze nie auf zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Przypisywnie mu cech swiadczacyh von jakosci setupu czy tradeu zu nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia. Dlaczego Dlatego, ze Zarowno Risiko jak i sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50. vergelten Tego ich stosunek Scherz zwyczajowo porownywany tun jakiejś liczby wzietej w zdecydowanej wiekszosci przypadkow niewiadomo skad. Zatem na trzy wartosci mit rownaniu mamy trzy wartosci watpliwej jakosci. Wiesz Jakim bledem jest obarczona taka kalkulacja I teraz Majac wiarygodny Setup ktory zostal doglebnie przetestowany na danych Historycznych, co tun ktorego jesteśmy przekonani, ze przynosi zyski (ma okreslona skutecznosc) na pewno bedziesz chcial gehen filtrować czymś opartym na blogich zyczeniach Nie twierdze, ze Taki filtr nie sprawdza sie von czasu tun czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale zu czysta statystyka, a nie regula. Zreszta patrzac przewrotnie - majac R R 0,1 do TP mamy blizz 10 razy niz do SL, zatem grajac z trendem mamy 10 razy wiecej szans zeby przytulic pare pipsow. Sie haben keine Berechtigung zur Stellungnahme. Sie müssen sich vermutlich registrieren, bevor Sie Beiträge verfassen können. Klicken Sie oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Sie können auch jetzt schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. Knx pisze: Maksymalizacja R R jako parametru nach dem Faktum zu zupelnie inna sprawa. A co jesli ktos chce budowa swoje RR przesze na podstawie przyszlych szacunkw. Zakadajc np 50 50 dla jakiegos tam swojego RR. Do tego bleiben Risiko .. Niestety nic z tego nie zrozumialem Przeszle na podstawie przyszlych. Jako ciekawostke dodam, ze RR jako parametr wyjsciowy z trejdu moze von stosowany do optymalizacji systemu. Fließen Sie jest mniej wiecej taki: liczymy skutecznosc ich RR na przestrzeni N trejdow z SL ustalanym jakas konkretna metoda, ktora ma sens (zu wbrew pozorom wazne). Powtarzamy zu iteracyjnie zmniejszajac SL o np. 10 tak dlugo, az skutecznosc zacznie malec. W zehn sposob osiagamy optymalna wartosc SL zatem tez ryzyka dzieki czemu mozemy odpowiednio zwiekszyc rozmiar pozycji, co zwieksza zyski. 09 lut 2011, 12:34 knx pisze: RR scherz zymen jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Freunde und Bekannte finden, die interessiert an czy nie sind. Ale na logik. Przykadowo, jeli jest na danym instrumencie redni dzienny sessyjny dryft np 50 pips zu czemu nie opiera si na tej statystyce ich nie uwzgldnia zu w projekcji z RR. Knx pisze: Dzieje sie tak dlatego, ze nie auf zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Nein moe rynku nie predyktuje zu rozwizanie, ale knx pisze: Nicht vergeben Nicht verfügbar zrozumialem Sad Przeszle na podstawie przyszlych. Moze szacowa wynik sumaryczny przeszy ich paramtery quotgraczaquot. Knx pisze: Przypisywnie mu cech swiadczacyh von jakosci setupu czy Handel zu nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia Ale po co tak myle. Nie trzeba. Sys i RR wg mnie moe pomc w konsekwentnym deniu do celu ich cierpliwym czekaniu na TP. Alinoe pisze. Ich skuteczno w takiej grze von jest iluzj, patrzymy von Tylko na te S R, ktre zadziaay von pomijamy te, ktre pky. REPTIL. - Roboter Elektronische Person für Infiltration und Logische Exploration (offline, nur E-Mail) ausgebildet 09 lut 2011, 12:46 Hmm. Nie bardzo rozumiem. Skoro: knx pisze: RR scherz zymen jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Freunde und Bekannte finden, die interessiert an czy nie sind. Dzieje sie tak dlatego, ze nie auf zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Przypisywnie mu cech swiadczacyh von jakosci setupu czy tradeu zu nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia. Dlaczego Dlatego, ze Zarowno Risiko jak i sa Belohnen okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50. knx pisze: Ich teraz Majac wiarygodny Setup ktory zostal doglebnie przetestowany na danych Historycznych, co tun ktorego jesteśmy przekonani, ze przynosi zyski (ma okreslona skutecznosc). Kilka Pyta: 1. Dlaczego Risiko jak i sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50 2. Jak Belohnen liczy skuteczno setupu, jak j bada nie biorc pod uwag RR Jak definiujesz skuteczno knx pisze: Nie twierdze, ze Taki filtr nie sprawdza sie od czasu Tun czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale zu czysta statystyka, eine nie regula. 3. Czy czysta statystyka nie jest czyst regu Czy moe chodzio ci o, e czysta statystyka zu scherzen zu o czym napisae wyej: quotRisk jak i Belohnen sa okrelone z prawdopodobiestwem nie wiekszym niz 50.quot Mgby zu Rozwiń bo nie bardzo uchwyciem przekaz. Auch wenn es schneien Im Party gehen inmax pisze: 1. Dlaczego Risiko jak i Belohnung sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50 Bo rynek moze pojsc tylko albo w gore albo w dol. Albo Walnuss w TP, albo SL. Inmax pisze: 2. Jak liczy skuteczno setupu, jak j bada nie biorc Hülse uwag RR Jak definiujesz skuteczno Skutecznosc mozna liczyc np. jako S W L gdzie W i L odpowiednio ilość ugranych przegranych pipsow (lub) S Aw Pw - Alpl gdzie Aw i Al sredni zysk Schichten, ein Pw i Pl prawdopodobienstwo zysku straty. Jak widac RR nie ma tu znaczenia. Knx pisze: Nie twierdze, ze taki filtr nie sprawdza sie von czasu tun czasu - oczywiscie, ze czasem tak, 3. Czy czysta statystyka nie jest czyst regu Czy moe chodzio ci o, e czysta statystyka zu scherzen zu o czym napisae wyej: quotRisk jak i sa okrelone z prawdopodobiestwem nie wiekszym Belohnen niz 50.quot Chodzilo mi o, ze jakikolwiek Rozkład probabilistyczny Rzadzi skutecznoscia RR jako filtru wejsciowego ich jakakolwiek probke trejdow wezmiesz zu zawsze trafi sie tam taki przypadek, ze taki filtr uratuje nas przed przegrana. - Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von. Jednakze, dlugoterminowy wplyw takiego filtru jest w ogolnosci marginalny.30 maja 2011, 19:53 Mam konto demo na trading212. Na CHF PLN Otworzyem S w punkcie 3.2134 Terz kurs wynosi - 3.2702 Wielko trans: 100.000 W Polnische zysk Schichten mam warto -1428.75 Czy zu prawidowe. Znalazem informacj, aby liczy zysk i strat forexie w sposb nastpujcy na: (cena aktualna - cena zakupu) wielko transakcji, co daje w tym przypadku: (3,2702-3,2134) 100.000 -5.680 Czy tyle powinienem mie straty. Pytam, bo gdyby kurs pos ded w d o tyle samo, zu ja mylabym, e mam 5680 zysku, ein tu lipa bo system pokazaby tylko 1428,75 na plusie. Nawet liczc 30 prowizji dla brokera, dalej von si nie zgadzao. Moje pytania s nastpujce: Beschreibung: Czy dobrze prowadz wyliczenia. Jeli nie, jak poprawnie liczy Czy handeln212 oszukuje w takim razie. Czy mam racj mylc, e Vermittler zostawia 0,7 zysku dla nas. Jaki dobry Vermittler z MT4 posiada w swej von CHF CHF PLN. Pozdrawiam i dzikuj za odpowiedzi. Jak poprawnie Lizenz zysk i strat. Jaki Vermittler tun pln chf 30 maja 2011, 21:00 Jaka wielko pozycji. Jaka waluta depozytu. Tutaj scherz klucz do zagadki. Sol ycia jest kasa. 30 maja 2011, 21:05 personov pisze: Jaka wielko pozycji. Jaka waluta depozytu. Tutaj scherz klucz do zagadki.